1. Берзон Н.И. Фондовый рынок. - Вита Пресс. -1999. -С.125-131.
2. Буренин А. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов М.: 1 Федеративная Книготорговая компания. -1998. - С.352.
3. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. - М.: Дело, 1997.-1008с.
4. Кох И.А. Аналитические модели рынка ценных бумаг. -Казань: КФЭИ. -2001. -С.48-68.
5. Капитаненко В.В. Инвестиции и хеджирование. -Москва. -2001. -С.157-168.
6. Кремер Т.В. Теория вероятности. Инфра-М. -1999. -С. 201-214.
7. Кристина И. Рэй. Рынок облигаций торговля и управление рисками. -М. Дело. -1999. -С. 314-320.
8. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг.-М.: Финансы и статистика. -1998. -С. 101-107.
9. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. -М. ИНФРА-М. -2000. -С. 162-169.
10. Ральф Винс. Математика управления капиталом. Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров/ Пер. с англ.: - М.: Издательский дом "АЛЬПИНА", 2000. - 401 с.
11. Рынок ценных бумаг / под ред. Галанова В.А., Басова А.И.- М.: Финансы истатистика. -1999. -С 352.
12. Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции.- ИНФРА-М. -1999. С.185-214.
13. Артеменко О. Модель расчета предполагаемой вероятности дефолта и ее использование в оценке стоимости долговых инструментов. // Рынок ценных бумаг. -2000. -№9. -С.67-69.
14. Волкова В. Выбор акций для портфельного инвестирования.// Финансовый бизнес. -2000. -№ 2. -с. 47-48.
15. Егорова Е.Е Системный подход оценки риска. // Управление риском. -2002. -№2. -С.12-13.
16. Демшин В. Оценка стоимости: доходный подход и безрисковая норма доходности.// Рынок ценных бумаг. -2001. -№ 12. -С. 35-39.
17. Константинов А. Портфельное инвестирование на российском рынке акций.//Финансист,2000, №8, с. 28-31.
18. Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. -1997. -№7. -С. 76-78.
19. Рукин А. Портфельные инвестиции. Финансово - математические методы.// Рынок ценных бумаг, 1999, № 18, с. 45-47.
20. Слуцкин Л. Активный и пассивный портфельный менеджмент.// Банковские технологии, 1998, июль, с. 74-77.
21. Смирнов В. Экспресс - оценка стоимости акций в российских реалиях.// Рынок ценных бумаг. -2001. -№ 12. -С. 31-35.
22. Сурков Г. Границы применимости методологии VaR для оценки рыночных рисков. // Финансист. -2002. -№9. -С. 63-71.
23. Фаррахов И.Т. Расчет лимитов межбанковского кредитования. // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. -2001. -№4. -С. 98-104.
|