|
Цель: на основании расчета показателя общерыночного риска ( - коэффициента) сформировать безрисковый и рисковый портфели из акций российских эмитентов, котирующихся в РТС.
Все расчеты представлены в таблица 1 - 4.
Вывод:
- в рисковый портфель вошли следующие акции ( ): EESR, EESPR, LKOH,NKEL,SBER, KZBE, NNSI
- в безрисковый портфель вошли следующие акции : GAZA, KUBN, IRGZ, LKOHP, MGTS, MGTSP, NKELP, RTKM, RTKMP, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN.
Будем считать, что перечисленные акции вошли в формируемые портфели в равных долях.
Т. е. в рисковом портфеля доля каждых акций составляет 100/7 = 14,29%, а в безрисковом - 100/13 = 7,69%
|
На уровень вверх
Купить