Содержание

Задача 1 3

Задача 12 4

Список литературы 7

Задача 1

Рассматривается возможность приобретения облигаций внутреннего валютного займа Минфина России. Имеются следующие данные. Дата выпуска 14.05.1996 г. Дата погашения 14.05.2011 г. Купонная ставка - 3%. Число выплат- 1 раз в год. Средняя курсовая цена - 93,70. Требуемая норма доходности - 14 % годовых.

Произвести анализ эффективности операции на 25 сентября 2007 г.

Предположим, что выплата происходит 14 января каждого года.

Задача 12

Рассматривается возможность формирования инвестиционного портфеля из двух акций А и В в равных долях, характеристики которых представлены ниже.

Вид актива Доходность (в %) Риск (в %)

А 10,00 30,00

В 25,00 60,00

а) исходя из предположения, что коэффициент корреляции между ними равен 0,25, определите доходность и риск портфеля

б) определите оптимальный портфель для требуемой нормы доходности в

Список литературы

1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие. - М.: Открытое общество, 2002. - 347 с.

2. Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг. - М.:, Финансы и статистика, 2002. - 388 с..

3. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. - М.: Филинъ, 2002. - 144 с.

4. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 2000. - 368 с.

5. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 352 с.

6. Рэй К.И. Рынок ценных бумаг / Пер. с англ. - М.: Дело, 2001. - 587 с.

7. Фадеев А. Формирование портфеля ценных бумаг. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 391 с.

8. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 448 с.

9. Ценные бумаги: Учеб. пособие / Н.И. Берзон, М.А. Кожевников, С.Е. Гуськов и др. - М.: ВШЭ, 2002. - 253 с.

10. Шихвердиев А.П. Основы рынка ценных бумаг. - Сыктывкар: Пролог, 2001. - 412 с.

Примечаний нет.