|
Задача 12
Рассматривается возможность формирования инвестиционного портфеля из двух акций А и В в равных долях, характеристики которых представлены ниже.
Вид актива Доходность (в %) Риск (в %)
А 10,00 30,00
В 25,00 60,00
а) исходя из предположения, что коэффициент корреляции между ними равен 0,25, определите доходность и риск портфеля
б) определите оптимальный портфель для требуемой нормы доходности в
Список литературы
1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие. - М.: Открытое общество, 2002. - 347 с.
2. Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг. - М.:, Финансы и статистика, 2002. - 388 с..
3. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. - М.: Филинъ, 2002. - 144 с.
4. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 2000. - 368 с.
5. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 352 с.
6. Рэй К.И. Рынок ценных бумаг / Пер. с англ. - М.: Дело, 2001. - 587 с.
7. Фадеев А. Формирование портфеля ценных бумаг. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 391 с.
8. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 448 с.
9. Ценные бумаги: Учеб. пособие / Н.И. Берзон, М.А. Кожевников, С.Е. Гуськов и др. - М.: ВШЭ, 2002. - 253 с.
10. Шихвердиев А.П. Основы рынка ценных бумаг. - Сыктывкар: Пролог, 2001. - 412 с.
|
На уровень вверх
Купить