Вступ

1. МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ. ТЕСТ ГОЛЬДФЕЛЬДА-КВАНДТА.

1.1. Тест визначення гетероскедастичності на основі графічного аналізу

1.2. Тест рангової кореляції Спірмана

1.3. Тест Голфреда-Квандта

1.4. Тест Глейзера

2 ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ З ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНИМИ ЗБУРЕННЯМИ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЦІНОК ТРАНСФОРМОВАНОЇ МОДЕЛІ. ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДОМ УЗАГАЛЬНЕНИХ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ (УНК).

2.1. Узагальнений метод найменших квадратів (УНК)

Висновки

Література

Перед нами постає важливе питання: як у конкретній ситуації можна довідатись про гетероскедастичність?

Як і у випадку мультиколінеарності, єдиних правил її виявлення немає, а є різноманітні тести. Розглянемо найпростіші з них

Інколи при проведенні економетричних досліджень гетероскедастичність вгадується інтуїтивно або висувається як абсолютне припущення. Попередній аналіз проблеми, що вивчається, може навести на думку про наявність гетероскедастичності. Наприклад, при вивченні бюджету сім'ї можна помітити, що дисперсія залишків зростає відповідно до зростання доходу. При зведеному аналізі діяльності різних за розміром фірм також можна очікувати гетероскедастичність. І таких прикладів багато. Отже, перший крок до вияву гетероскедастичності - глибокий аналіз досліджуваної проблеми.

1. Грубер Й Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії: У 2 т. - К.: Нічлава, 1998 - 1999.

2. Єлейко В. Основи економетрії. - Львів: "Марка ЛТД". - 1995. - 191 с.

3. Корольов О. А. Економетрія: Навч. Посібник. - Європейський ун-т, - 2002, - 660 с.

Примечаний нет.