Задача

Портфель облигаций инвестора состоит из 5 облигаций. Срок обращения облигаций А-3 года, Б-4года, В-2 года, Г-4 года, облигаций Д-3 года. Известны купонная ставка g? номинал облигации N, доходность к погашению К.

Облигация А g=0.08, N=900, K=0.09

Б g=0.14 N=100 K=0.13

В g=0.08 N=200 K=0.09

Г g=0.01 N=900 K=0.09

Д g=0.11 N=1100 K=0.1

Количество А=12, Б=22, В=25, Г=30, Д=31

Найти: Курс облигаций, дюрацию по каждой и по портфелю

Примечаний нет.