|
Экспертами банка предоставлены следующие данные об ожидаемой доходности акций А, В и С в зависимости от общеэкономической ситуации:
Экспертная оценка
экономической
ситуации Вероятность Доходность акций, %
А В С
Пессимистическая 0,25 7 7 5
Наиболее вероятная 0,45 15 12 10
Оптим истическая 0,30 21 18 15
Требуется
1. Рассчитать показатели риска для каждой акции.
2. Сформировать портфель из акций двух типов ((А + В), (А + С), (В + С)) при условии, что акции входят в портфель в равных долях. Определить, какой из портфелей наиболее доходный; наименее доходный; наиболее рисковый; наименее рисковый. Какой портфель представляется вам более предпочтительным?
Рекомендации по выполнению практических заданий
Для выполнения задания внимательно изучите содержание темы "Риск и доходность финансовых активов" по книге: Ковалёв, В.В. Введение в финансовый менеджмент [Текст] / В.В. Ковалёв. - М. : Финансы и статистика, 1999.-С. 403-435.
|
На уровень вверх
Купить