Введение 3

1. Сущность и классификация рисков 4

1.1. Причины возникновения и классификация рисков 4

1.2. Сущность, виды и критерии риска 5

1.3. Способы снижения степени риска 7

2. Методы оценки и страхования валютных рисков 9

2.1. Валютные риски при заключении стандартных контрактов 9

2.2 Валютные опционы 14

3. Практический пример минимизации рисков 18

3.1. Общая задача 18

3.2. Портфель Марковица минимального риска. 19

Заключение 23

Список литературы 24

Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.п. Но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален; с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности.

Целью данной контрольной работы является рассмотрение классификации и методов измерен

1. Егорова Е.Е "Системный подход оценки риска". // Управление риском.,2002, № 5, с. 15-18.

2. Капитаненко В.В. Инвестиции и хеджирование. - СПб.: Питер, 2001.- 480 с.

3. Попов Е. К. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. -182 с.

4. Ральф Винс. Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров Пер. с англ.: Издательский дом "АЛЬПИНА", 2000г. - 312 с.

5. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. - М.: Гардарика, 2004. - 260 с.

6. Янковский Д. А. Минимизация риска на рынке ценных бумаг. - М.: Экономист, 2002. - 114 с.

Примечаний нет.