Задание №1 3

Тема « Корреляционный анализ» 3

1. По данным своего варианта определите критическое значение rкр для выборочных парных коэффициентов корреляции, представленных в корреляционной матрице, по таблице Фишера–Йейтса и проверьте значимость каждого из коэффициентов на уровне значимости ? = 0,05. 3

2. Определите два признака, с Вашей точки зрения наиболее важные для объяснения вариации исследуемого признака. Рассчитайте выборочные частные коэффициенты корреляции исследуемого признака с каждым из них при фиксированном значении другого. Найдите интервальные оценки частных коэффициентов корреляции, определите значимость коэффициентов. Сравните частные коэффициенты корреляции с соответствующими парными. Сделайте выводы относительно роли исключенной переменной в изменении степени тесноты статистической связи, характеризуемой этими коэффициентами корреляции. 3

3. Рассчитайте значение множественного коэффициента корреляции исследуемого признака с выбранными в п.2 признаками. Определите коэффициент детерминации, проверьте его значимость. 3

Задание №2 3

Тема « Регрессионный анализ» 3

1. Используя критерий Фишера, проверьте на уровне значимости ?=0,05 значимость каждого уравнения регрессии из исходных данных для Вашего варианта. В значимых уравнениях рассчитайте значения t-статистик всех коэффициентов, используя значения выборочных средних квадратических отклонений, приведенных под каждым из коэффициентов. Перепишите уравнения регрессии, указывая под коэффициентами значения t-статистик. 3

2. По таблице распределения Стьюдента определите tкр - критическое значение t-статистики для каждого из уравнений на уровне значимости ?=0,05. Проверьте значимость коэффициентов уравнения регрессии. 3

3. Выберите из предложенных уравнений наилучшее. Рассчитайте интервальные оценки его коэффициентов. Произведите анализ уравнения. 4

Задание №3 4

Тема «Нелинейные регрессионные модели» 4

По представленным в таблице данным требуется найти оценки параметров нелинейных функций. 4

Задание №4 4

Тема « Методы многомерной классификации объектов» 4

По представленным в таблице данным провести классификацию n=4 предприятий по двум показателям. Классификацию провести по иерархическому агломеративному алгоритму, используя обычное евклидово расстояние. Расстояние между кластерами определять по принципу, указанному для каждого варианта. 4

ВАРИАНТ 10 4

Задание 1,2 4

Матрица парных коэффициентов корреляции по данным о 14 странах Восточной Европы из таблицы 1 ПРИЛОЖЕНИЯ 4

Исследуемый признак (зависимая переменная) x1 – детская смертность (число умерших младенцев на 1000 новорожденных). 4

Решение 14

Литература 17

нет

1. Компьютерные технологии экономико-математического моделирования: Учебн. пособие для вузов / Д.М. Дайитбегов, И.В. Орлова. – М.: ЮНИТИ, 2001.

2. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL / Практикум: Учебное пособие для вузов. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 136 с.

3. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебн. пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М, Дайитбегов, И.В. Орлова, В.А. Половников. – М.: ЮНИТИ, 1999. - 391 с.

4. Айвазян С.Л., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных наблюдений. – М.: Статистика, 1974.

5. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998.

6. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ, – М.: Физматгиз, 1963.

7. Джонстон Дж. Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1980. – 444с.

8. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 1997.

9. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий АЛ. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 1997. – 248 с.

10. Многомерный статистический анализ в экономике /Под ред. В.Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

Примечаний нет.