Оглавление 2

Выявление существования трендов методом разности средних уровней временного ряда 3

Задача 12

Список литературы 14

Временным или динамическим рядом называется совокупность наблюдений xi в последовательные моменты времени i = 1, . . . ,N (обычно для индексации временных рядов используется t , в этом пункте для целостности изложения материала сохранено i). Задача анализа временного ряда заключается в выделении и моделировании 3-х его основных компонент :

xi = ?i + ?i + ?i, i= 1,N,

или в оценках:

xi = di + ci + ei, i= 1,N,

?i, di - тренд, долговременная тенденция,

?i, ci - цикл, циклическая составляющая,

?i, ei - случайная компонента,

с целью последующего использования построенных моделей в прикладном экономическом анализе и прогнозировании.

Для выявления долгосрочной тенденции используют различные методы.

Наиболее распространено использование полиномиального тренда. Такой тренд строится как регрессия xi на полином определенной степени относительно времени:

xi = a1i + a2i2 + . . . + b + ei, i= 1, . . . , N.

Для выбора степени полинома можно использовать F -критерий: оценивают тренд как полином, последовательно увеличивая его степень до тех пор, пока удается отвергнуть нулевую гипотезу.

1. Айвазян С.А. Основы эконометрики. Т.2. - М.: "Юнити", 2001, 346с.

2. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. - М.: "Мир",

1976, 343с

3. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 1. - М.: "Мир", 1974, 322с

4. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования.

- М.: "Статистика", 1979, 232с

5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика - Начальный курс. - М.: "Дело", 2000,125с

6. Маленво Э. Статистические методы эконометрии. Вып. 2. - М.: "Статистика", 1976, 223с

Примечаний нет.