Задача 1

В таблице приведены данные статистического опроса населения о величине дохода семьи и величине сбережений. Опрошено 10 семей.

№ п/п Доход семьи, грн. / мес. Сбережения, грн. / мес.

1 300 32

2 420 72

3 480 42

4 530 82

5 550 112

6 600 132

7 640 122

8 650 172

9 700 202

10 700 162

Вычислить:

1. Коэффициент корреляции между сбережениями и доходом и коэффициент детерминации.

2. Уравнение линейной регрессии сбережений от дохода.

3. Ошибки коэффициента корреляции и коэффициентов регрессии и их доверительные интервалы при уровне значимости 0,05.

4. Критерий адекватности регрессионной модели ( -статистику Фишера). Оценить значимость коэффициентов корреляции и регрессии и адекватность уравнения регрессии при уровне значимости 0,05.

Сформулировать выводы.

Критическое значение F-статистики при , и уровне значимости равно 5,32. Поскольку , регрессионная модель адекватна.

Выводы. В соответствии с градацией коэффициентов корреляции теснота связи признаков и сильная. При этом 88,1% вариации сбережений обусловлено вариацией дохода семьи; влияние прочих факторов незначительно и составляет 11,9%. Положительный коэффициент регрессии свидетельствует о том, что с увеличением факторного признака (доход) результативный признак (сбережения) увеличивается.

1. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. - Вид.2-ге, допов. та перероб. - К.: КНЕУ, 2000 - 296с.

2. Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І.. Економетрика: Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998 - 494с.

3. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: Четверта хвиля, 1997 - 320с.

4. Кулинич 0.І. Економетрія: Практикум. - Хм.: Видавництво "Поділля", 1998 - 157с.

Примечаний нет.