|
1.5. Вартість контракту з моменту його укладання зменшилась на 1500 доларів. Хто виграє від такої зміни вартості контракту?
а) держатель короткої позиції;
б) держатель довгої позиції;
в)брокер;
г) хеджер;
д) спекулянт.
Відповідь: г) хеджер;
1.9. Мінімальний розмір коливання ціни кожного ф'ючерсного контракту ("тік") встановлюється:
а) стихійно в процесі торгівлі;
б) відповідною біржею;
в) відповідними державними органами;
г) компетентними громадськими асоціаціями.
Відповідь: а) стихійно в процесі торгівлі;
1.2. Учасник продав ф'ючерсний контракт на листопад по нафті за 14,7 дол. за барель (одиниця контракту 1000 барелей). На день, що передує дню - виписки нотісу, котирування склало 14,2 дол. На яку суму він випише рахунок покупцю та яка буде підсумкова ціна нафти для нього?
2.2. Компанія має коротку позицію на 5000 бушелів пшениці по 250 центів за бушель. Початкова маржа складає 3000 дол., підтримуюча маржа - 2000 дол. За яких обставин з рахунку буде списано суму в 1500 дол.?
4.7. Техніка операції спреда полягає в наступному: на першому етапі спекулянт відкриває:
а) дві довгі позиції з різними місяцями постачання;
б) дві короткі позиції по різним контрактам;
в) одну довгу та одну коротку позицію
г) дві довгі чи дві короткі позиції.
Відповідь: в) одну довгу та одну коротку позицію
4.1. Ціна кукурудзи складає 1,75 дол. за бушель, ставка проценту - 8%, видатки по зберіганню складають 0,043 дол. за бушель в місяць. Визначте розмір витрат постачання за місяць.
|
На уровень вверх
Купить