Задание I

Условие: сумма (PV) в 20 000 ден.ед. помещена в банк на депозит сроком на 5 лет. Ставка по депозиту (n + 6)% годовых.

n = 3. Отсюда, ставка по депозиту 9% годовых, то есть r = 0,09.

Определить:

1) величину депозита в конце срока FV5 при условии, что проценты начисляются:

а) ежегодно;

б) ежеквартально;

в) ежемесячно;

2) эффективную процентную ставку для ежеквартального и ежемесячного начисления процентов и рассмотреть ее экономический смысл.

Задание II

Условие:

FV5 = 10 000 ден.ед;

n = 5 лет;

r = 0,09.

Определить: на какую сумму (PV) заключить договор о страховании при условии начисления процентов:

а) раз в год;

б) раз в квартал (m = 4);

в) раз в месяц (m=12).

Задание III

Условие: По вкладу в (PV) 10 000 ден. ед., помещенному в банк под 9% годовых (r = 0,09) была выплачена сумма (FV) в 15 000 ден. ед.

Определить: Срок проведения операции (n), если проценты начислялись:

а) раз в году (m = 1);

б) раз в квартал (m = 4);

в) раз в месяц (m = 12).

Выполнить проверку путем определения процентной ставки.

Задание IV

Условие: Финансовая компания создает фонд для погашения своих облигаций путем ежегодных помещений в банк сумм (CF=FV1) в 20 000 ден. ед. под 11 (8+3)% годовых (r).

Определить: Какова величина фонда (FV3) к концу 3 года (n), если проценты начисляются:

а) ежегодно (m=1);

б) ежеквартально (m=4);

в) ежемесячно (m=12) (платежи и начисления процентов производятся одновременно).

Сделать проверку путем определения CF.

Задание V

Условие: Клиент помещает в банк определенную сумму под 11 (8+3)% годовых (r). На собственные расходы он снимает ежегодно по 1 500 ден.ед. (СF).

Определить: Каким должен быть первоначальный взнос (PV), чтобы к концу 5-го года (n) израсходовать все средства и закрыть счет, если проценты начисляются:

а) ежегодно (m=1);

б) ежеквартально (m=4);

в) ежемесячно (m=12) (выплаты и начисления процентов производятся одновременно).

Задание VI

Условие: Фирме на 6 лет (n = 6) предоставлен кредит размером 30 000 ден.ед. (PV) под 13 (10+3)% годовых (r). Кредитный договор предусматривает погашение один раз в конце каждого года равными долями. Выплаты банку производятся один раз в конце каждого года использования кредита.

Задание: Разработать план погашения кредита. Сравнить общую сумму выплат с аналогичной величиной при первом и втором способах погашения кредита.

Список использованных источников

Задание I

Условие: сумма (PV) в 20 000 ден.ед. помещена в банк на депозит сроком на 5 лет. Ставка по депозиту (n + 6)% годовых.

n = 3. Отсюда, ставка по депозиту 9% годовых, то есть r = 0,09.

Определить:

1) величину депозита в конце срока FV5 при условии, что проценты начисляются:

а) ежегодно;

б) ежеквартально;

в) ежемесячно;

2) эффективную процентную ставку для ежеквартального и ежемесячного начисления процентов и рассмотреть ее экономический смысл.

Решение:

1а) Для определения FV5 воспользуемся финансовыми функциями ППП Excel.

1 шаг. Вызов "Мастера функций" (рис.I.1).

2 шаг. Выбор категории "Финансовые"" (рис.I.2).

3 шаг. Выбор функции "БЗ" (рис.I.3).

4 шаг. Ввод аргументов.

= БЗ (0.09; 5; 0; -20 000; 0) - рис.I.4.

1. Карлберг К. Бизнес - анализ с помощью Excel 2000.: Пер. с англ.: Уч. Пособие. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2000;

2. Количественные методы финансового анализа / Под ред. С. Дж. Брауна и М. П. Крипмена. - М.: ИНФРА - М, 1996;

3. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. - М.: Издательство "Нолидж", 1998.

Примечаний нет.