Задача 1.

Рассчитать кросс-курсы валют платежа, если валюта платежа соответствуют валюте страны экспортера, по следующим сделкам

Задача 2.

Определить форвард на курсы на 3 месяца валюты котировки

Задача 3.

Валютный спекулянт заключил простую форвардную сделку на продажу 10 млн. ед. валюты котировки по форвардному трехмесячному курсу, 1.2965 (рассчитан в предыдущей задаче). Однако к моменту окончания сделки курсы валют оказались следующими:

Курс СПОТ за 1 USD через три месяца - 1,1230

Выявить потери/прибыль спекулянта, если сделка не была прохеджирована.

Задача 1.

Рассчитать кросс-курсы валют платежа, если валюта платежа соответствуют валюте страны экспортера, по следующим сделкам

Решение:

1. Рассчитаем кросс-курс EVRO/CAD

EVRO/CAD = (USD/CAD bid)/ (USD/EVRO offer) = 1.2222/0.8080 = 1.5126

EVRO/CAD = (USD/CAD offer)/ (USD/EVRO bid) = 1.2244/0.8065 = 1.5181

Кросс-курс EVRO/CAD 1,5126-1,5181

2. Рассчитаем кросс-курс EVRO/GBP

EVRO/GBP = 1/((GBP/USD bid) х (USD/EVRO bid)) = 1/(1.7777 х 0.8181)= 0.6876

EVRO/GBP = 1/((GBP/USD offer) х (USD/EVRO offer)) = 1/(1.7788 х 0.8192) = 0.6862

Крос-курс EVRO/GBP 0.6862 - 0.6876

3. Рассчитаем кросс-курс ASD/GBP

ASD/GBP = (ASD/USD bid) / (GBP/USD offer) = 0.8080/1.8760 = 0.4307

ASD/GBP = (ASD/USD offer) / (GBP/USD bid) = 0.8090/1.8750 = 0.4315

Кросс-курс ASD/GBP 0.4307 - 0.4315

1) Глазьев С. "Стабилизация и экономический рост" М., Ж. "Вопросы экономики", №1, 2003. - с. 23-30

2) Иностранные инвестиции в России современное состояние и перспективы / Под ред. И.П. Фаминского- М.:Международные отношения, 2001 - 431 с.

3) Камински M. Прямые иностранные инвестиции // Финансы и кредит.-№5, 2003. - 12-17 с.

4) "Мировая экономика" Хасбулатов Р.И. г. Москва, "Инсан", 2002. - 423 с.

5) "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения" под редакцией Красавиной Л.Н. г. Москва, "Финансы и статистика", 2000. - 347 с.

6) "Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений" под редакцией Круглова В.В. г. Москва, "Инфра-М", 2001. - 290 с.

Примечаний нет.