Содержание

Введение 3

1. Экономическая сущность и роль страхования в современных рыночных отношениях 4

2. Понятие актуарных расчётов и их значение для страхования рисков 7

3. Анализ методик актуарных расчётов 11

4. Проблемы проведения актуарных расчётов в страховании российских компаний 21

Заключение 24

Список литературы 25

Введение

Определение расходов, необходимых на страхование любого объекта, занимает ведущее место в деятельности страховщика. В основе таких расходов лежит страховой тариф, или тарифная ставка.

Систему математических и статистических методов, с помощью которых производится исчисление страховых тарифов, называют актуарными расчётами.

Вот почему рассмотрение системы формирования страховых тарифов, то есть определение методов, с помощью которых они вычисляются чрезвычайно важно для работы любой страховой организации.

Цель работы – дать понятие математическому анализу рисков в страховании, проанализировать методики расчета.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть экономическую сущность и роль страхования в современных рыночных отношениях;

2. Дать понятие актуарным расчетам и определить их значение для страхования рисков;

3. Проанализировать существующие методики актуарных расчетов;

4. Выявить проблемы проведения актуарных расчетов в страховании российских компаний.

Исходя из всего вышесказанного, актуальность темы на современном этапе развития экономики – очевидна.

Список литературы

1. Баскаков В.Н. Аддитивная оценка функции дожития и ее применение в актуарной математике. – Вестник МГТУ (Естественные науки), 1999

2. Баскаков В.Н. и Карташов Г.Д. Введение в актуарную математику. – М.: МГТУ, 1998

3. Баскаков В.Н., Карташов Г.Д., Соломатина Л.Е. и Зорина И.Г. Актуарная математика (элементы финансовой математики). – М.: МГТУ, 2000

4. Баскаков В.Н. и Шуплякова А.Ю. Объединение страховой статистики – объективная потребность рынка. – Финансы, №3, 2000

5. Баскаков В.Н. и Мельников А.В. Актуарные проблемы системы социального страхования. – Пенсия, №8, 1999

6. Баскаков В.Н. и др. Страхование от несчастных случаев на производстве: актуарные основы. – М.: Академия, 2001

7. Богоявленский С.Б. Страхование рент: теория и практика. – Канд. дис., Спб: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, 1999

8. Госкомстат РФ Предположительная численность населения Российской Федерации до 2016 года. – Статистический бюллетень, М, 2003

9. Завриев, С.В. и Калихман, А.И. Страхование жизни в высокорисковой экономической среде. – М.: РОСНО, 1999

10. Завриев, С.К. О государственной поддержке долгосрочного страхования жизни. – Финансы, №6, 1999

11. Малиновский В.К. Страховые тарифы и резервы: стохастические модели и методы вычислений. – Докт. дисс., М.: МИ РАН, 2000

12. Малых, Д. и др. К вопросу об оценке обязательств страховщиков по договорам долгосрочного страхования жизни. – Страховое дело, 6, 1998

13. Мельников А.В. Риск-менеджмент. – М.:ТВП, 2001

14. Плаксина Н.Н. Математические модели дожития и заболеваемости на основе теории конкурирующих рисков. – Канд.дисс., М.: РУДН, 1999

15. Помазкин, Д.В. Модель страхового аннуитета на базе ренты с недетерминированной нормой доходности. М, 2001

16. Соловьев В.И. Стохастические методы в экономике и финансах. – М.: Гос. Университет управления, 2000

17. Сухинин В.Ю. Построение и применение в различных областях страхования вероятностных моделей для марковских систем. – Канд. дисс., М.: РУДН, 2000

Примечаний нет.