Введение 6

1 Теория управления ликвидностью коммерческого банка 8

1.1 Понятие и факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка 8

1.2 Стратегии управления ликвидными средствами 21

1.3 Выбор расчетного алгоритма ликвидности банка 32

1.4 Алгоритм расчета ликвидности коммерческого банка 59

2 Анализ и расчет ликвидности ОАО банк конверсии "Снежинский" 62

2.1 Основные финансово-экономические характеристики банка 62

2.2 Расчет показателей ликвидности ОАО Банк конверсии "Снежинский" 73

2.3 Анализ ликвидности ОАО Банк конверсии "Снежинский" 79

3 Разработка алгоритма управления ликвидностью ОАО Банк конверсии "Снежинский" 84

4. Основы безопасности жизнедеятельности 85

Заключение, выводы и рекомендации 86

Список используемой литературы 87

Приложение А 89

Приложение Б 91

Тема исследования - разработка алгоритма управления ликвидностью банка на примере ОАО Банк конверсии "Снежинский".

Данная тема выбрана мной не случайно. Актуальность проблемы ликвидности коммерческого банка не ограничивается каким-либо временным промежутком. Главное в работе банка - это, во-первых, клиенты, а во-вторых, - сохранение этих клиентов. Эти два взаимосвязанных фактора во многом зависят от имиджа кредитного учреждения, который, в свою очередь, формируется благодаря уровню стабильности работы банка и возможностью во время расплатиться с кредиторами. Последнее имеет количественное и качественное выражение в уровне банковской ликвидности.

Недавние исследования показали, что недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг.

Многие банки, видимо, считают, что ликвидные средства практически без ограничений можно получать через займы в любое время при возникновении необходимости в них. Поэтому они, как правило, не хранят ликвидные средства в виде легкореализуемых активов со стабильными ценами. Однако в последние годы некоторые банки с финансовыми трудностями, осознав серьезность проблемы обеспечения потребности в ликвидных средствах, стали создавать чрезмерные запасы денежных средств. Управление ликвидностью стало для банков более важной задачей, чем прежде, поскольку теперь они могут быть закрыты при возникновении недостатка ликвидных средств, даже если формально еще платежеспособны. Этот факт еще раз подчеркивает актуальность проблемы ликвидности, особенно для российский кредитных учреждений.

Разработка алгоритма управления ликвидностью банка - одно из основополагающих направлений анализа банковской деятельности, поэтому данной проблеме уделяется большое внимание в современной науке. Ликвидность - первое, с чего обычно начинается банковский анализ.

Предмет исследования - финансово-кредитные отношения по поводу ликвидности.

Объект исследования - Открытое акционерное общество Банк конверсии "Снежинский" (челябинский филиал).

Предметом защиты дипломного проекта выступает алгоритм управления ликвидностью банка.

Итак, целью данного исследования является разработка алгоритма управления ликвидностью банка на примере ОАО Банк конверсии "Снежинский".

Достижение данной цели предопределило решение следующих задач:

1. Рассмотрение теоретических основ управления ликвидностью коммерческого банка (понятия и факторов, определяющих ликвидность и платежеспособность банка, анализ стратегий управления ликвидными средствами, а также выбор расчетного алгоритма ликвидности банка).

2. Анализ и расчет ликвидности ОАО Банк конверсии "Снежинский" (рассмотрение основных финансово-экономических характеристик, расчет и анализ ликвидности анализируемого банка).

3. На основе рассмотрения теоретических основ управления ликвидностью и расчета соответствующих показателей (выявления потенциала банка) - разработку алгоритма управления ликвидностью объекта исследования.

Для выполнения данного исследования была использована как научная (учебная) литература, так и материалы различных периодических изданий по данной тематике. Методы, использованные в дипломном проекте - наблюдение, сравнение, анализ, дедукция и индукция.

Итак, перейдем к теоретическим основам управления ликвидностью коммерческого банка.

1. Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: АО "Финстатинформ", 1999. - 296с.

2. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. - 471с.

3. Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 666 с.

4. Банковское дело. /Под. ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М.: "Финансы и статистика", 2000. - 480 с.

5. Банковское дело: Учебник для вузов по направлению "Экономика". / Под ред. В.И. Колесникова и др. М.: Финансы и статистика, 2000. - 459 с.

6. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Логос, 1998. - 231 с.

7. Введение в банковское дело. - М.: ИПФ Мир и культура, 1997. - 374 с.

8. Введение в банковское дело: Учеб. пособие / Рук. авт. кол. проф. Г. Асхауэр. - М., 2000. - 627с.

9. Велислава Т. Севрук. Банковские риски. - М: Дело Лтд, 1998. - 72 с.

10. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. Учебник для вузов / Под ред. Л. Н. Красавиной. - М.: Финансы, 1999. - 344с.

11. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. - В 2 т.: Пер. с англ. Т. 1. - М.: Туран, 2001. - 400 с.

12. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. - 304с.

13. Рид, Р. Коттер, Р. Смит, Э. Гилл. Коммерческие банки. М.: Прогресс, 2001. - 501 с.

14. Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 377с.

15. Российские банки накануне финансовой стабилизации. - СПб.: Норма, 1999. - 200 с.

16. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг. - М.: Дело, 1997. - 743 с.

17. Свиридов О. Ю. Деньги, кредит, банки. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - 628 с.

18. Семенюта О. Г. Деньги, кредит, банки в РФ. Учебное пособие. - М.: Контур, 1998. - 475 с.

19. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: ИПЦ "Вазар-Ферро", 1999. - 320 с.

20. Финансы. Денежное обращение. Кредит.: Учебник для вузов / под ред. проф. Л. А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001. - 479 с.

21. Эдвин Дж. Долан. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. СПб.: "Санкт-Петербург ОРКЕСТР", 1994. - 496 с.

Примечаний нет.