Имеются данные о величине национального продукта Y (у.е.) в зависимости от инвестиций X (у.е.).

Задание

1. Построить поле корреляции (на отдельном листе), сформулировать гипотезу о форме связи и построить эмпирическую линию регрессии (линию тренда).

2. Найти оценки b0 и b1 параметров модели парной линейной регрессии .

3. С надежностью 0,95 проверить значимость оценок b0 и b1 теоретических коэффициентов регрессии с помощью t-статистики Стьюдента и сделать соответствующие выводы о значимости этих оценок.

4. С надежностью 0,95 определить интервальные оценки теоретических коэффициентов регрессии.

5. Определить коэффициент детерминации R2 и коэффициент корреляции rxy сделать соответствующие выводы о качестве уравнения регрессии.

6. Проверить при уровне значимости 0,05 значимость уравнения регрессии с помощью F статистики Фишера и сделать соответствующие выводы о значимости уравнения регрессии.

7. С уровнем значимости 0,05 определить интервальную оценку условного математического ожидания Y p при Хp = 22.

8. Найдите основные регрессионные характеристики используя функцию Регрессия (Y,Х) из надстройки "Анализ данных". Уровень надежности установить 95%. Запомните (или подпишите) основные характеристики регрессии

нет

Примечаний нет.