Завдання 7

Лінія ринкової прибутковості цінних паперів у теорії портфеля стверджує про існування лінійного зв'язку між очікуваним доходом по інвестиціях і ризику, вимірюваному стандартним відхиленням доходу, за умови, що всі інвестори формують для себе найвигідніші портфелі. Математично це твердження може бути представлене у вигляді , де є очікуваний дохід по портфелю , а є стандартне відхилення доходу. У таблиці наведені дані по очікуваному доходу і стандартному відхиленню доходу по портфелях 30 взаємних фондів у США за період 1954-1963 рр.

1. Графік початкових даних (рис. 1).

Усі розрахунки й побудову необхідних графіків зручно виконувати з використанням ПК і електронних таблиць EXCEL.

У табл.1 наведений зразок листа робочої книги EXCEL. Блок вхідних даних формується у перших стовпцях (А2:С31). За блоком вхідних даних слідує блок проміжних розрахунків (D2:N31). Прогнозні значення й інші результати обчислюються, починаючи з ряду 33.

Примечаний нет.