Непрямий метод найменших квадратів оцінки параметрів системи двох регресій

Якщо застосувати до рівнянь (1), (2) звичайний метод найменших квадратів, то одержимо неспроможні оцінки параметрів. Отже, оцінювання систем одночасних рівнянь потребує спеціальних методів, одним із яких є непрямий метод найменших квадратів.

За основу цього метода покладена проста ідея. Оскільки перепоною до застосування методу найменших квадратів є корельованість ендогенних змінних з випадковими членами, треба розрішити систему рівнянь відносно , так, щоб в правих частинах рівнянь залишались лише екзогенні змінні . Потім застосувати звичайний метод найменших квадратів до одержаних рівнянь і отримати оцінки деяких виразів від вихідних параметрів, із яких потім знайти оцінки і самих параметрів.

Така процедура називається непрямим методом найменших квадратів. Продемонструємо її на прикладі системи (1)-(2).

1. Лук'яненко І.М., Краснікова Л.І.. Економетрика: Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998 - 494с.

2. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. - Вид. 2-ге, допов. та перероб. - К.: КНЕУ, 2000 - 296с.

3. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: Четверта хвиля, 1997 - 320с.

Примечаний нет.